Подобная функция есть во всех современных проигрывателях. Попробуйте порыться в инструментах. Там должна быть вкладка "интернет радио". Там вы введете свою ссылку и будете наслаждаться результатом))

Используйте хелп, тпм должно быть четко описано как настроить интернет-радио, если такой ссылки нет то возможно у вас установлена старая версия версия Винампа, обновите его с оф сайта

Прямой инструкции , как установить в winamp проигрывание интернет радио нет , но нужно поковыряться самостоятельно, возможно вы найдете решение данной проблемы, ведь чаще всего решение находится тогда, когда мы методом научного тыка нажимаем на определенную клавишу.